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Moncler Daunenjacke Gene Fähigkeit die Kurzzeitverhalten der Extreme ohne

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Die Analyse der extremen finanziellen Ertrag Serie wird oft auf der Annahme von unabhängigen und identisch verteilten Beobachtungen. Allerdings stilisierte Fakten wie geclusterte Extremen und Serien Abhängigkeit verletzt in der Regel die Annahme der Unabhängigkeit. Das war der Hauptgrund, einen Ansatz vorschlagen, ist in der Lage, diese Schwierigkeiten, indem man die Zeit zwischen den Extremereignissen als stochastischer Prozess zu überwinden. Einer der Vorteile des Verfahrens besteht in seiner Fähigkeit, die Kurzzeitverhalten der Extreme ohne Beteiligung einer beliebigen stochastischen Volatilitätsmodell oder eine Vorfiltration von der Erfassung Daten, die sicherlich die Schätzung beeinflussen würden. Wir nutzen das vorgeschlagene Modell Moncler Winterjacken eine verbesserte Schätzung für die Value-at-Risk (VaR) zu erhalten. Das Modell wird dann auf verschiedene konkurrierende Ansätze wie Engle und Marianelli Kaviar und der GARCH-EVT Vergleich Modell. Schließlich präsentieren wir eine vergleichende empirische Darstellung mit Transaktionsdaten Moncler Daunenjacke Gene der Bayer AG, einem typischen Blue-Chip-Aktien aus dem Deutschen Aktienindex DAX, der DAX selbst und ein hypothetisches Portfolio internationaler Aktienindizes bereits von anderen Autoren verwendet.
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